L'architettura proposta si basa sul concetto di Receptive Fields (RF), ovvero sotto-moduli focalizzati su pattern specifici, che possono essere collegati a ulteriori livelli di elaborazione per analizzare le dinamiche dei prezzi su diverse campionature e diversi livelli di astrazione. I primi esperimenti sono stati condotti sull'indice FtseMIB. 

Lo studio, in lingua inglese, è stato presentato nel dicembre 2018 al Sixth International Conference on Mining Intelligence and Knowledge Exploration (MIKE 2018) ed è scaricabile a questi link: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05918-7_25

http://www.iet.unipi.it/m.cimino/publications/cimino_pub64.pdf